Descripción
La gestión se llevará a cabo siguiendo un sistema de control del riesgo basado en el método VaR, fijándose un VaR del 7% a 1 año, lo que supone tener como objetivo no garantizado una pérdida estimada, con un 95% de confianza, del 7% en un plazo de 1 año.La cartera será gestionada de forma dinámica, sin que exista predeterminación en cuanto al porcentaje de distribución por tipo de activo (renta fija, incluidos depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, renta variable e indirectamente en materias primas con un límite máximo del 25%), tipo de emisor (público o privado), países y mercados de cotización, incluyéndose emergentes sin límite definido, sectores, nivel de capitalización bursátil, rating o duración media de la cartera de renta fija.No existe límite en cuanto al riesgo divisa. No obstante, existirá una alta diversificación en las inversiones para ajustar el nivel de riesgo al objetivo.El horizonte temporal recomendado es 2 años.